Сравнение PRFDX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFDX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции HFCVX немного отстают с 10.85%.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и HFCVX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
PRFDX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
PRFDX
HFCVX
Сравнение PRFDX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.95 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.72 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.47 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и HFCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и HFCVX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и HFCVX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -65.75% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -11.00% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -16.81% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -39.39% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.46% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -8.28% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.61% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и HFCVX
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.06% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 6.83% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 12.75% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 13.28% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.48% | +1.40% |