PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFDX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFDX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFDX и AUXFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
0.85%15.88%11.85%9.75%-3.25%25.60%1.28%33.66%-9.29%15.46%
AUXFX
Auxier Focus Fund
1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.60% соответственно.


PRFDX

1 день
1.86%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.85%
6 месяцев
5.90%
1 год
12.56%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.10%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Equity Income Fund

Auxier Focus Fund

Сравнение комиссий PRFDX и AUXFX

PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.


Доходность на риск

PRFDX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFDX
Ранг доходности на риск PRFDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFDX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.62

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.96

-2.86

PRFDX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFDX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFDX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFDXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRFDX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFDX и AUXFX

Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AUXFX в 2.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
3.80%3.87%8.91%6.19%6.61%8.78%3.55%12.53%11.43%8.97%7.75%7.48%
AUXFX
Auxier Focus Fund
2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок PRFDX и AUXFX

Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и AUXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFDXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-39.82%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.19%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-15.73%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-33.69%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-3.90%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.44%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.90%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFDX и AUXFX

T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFDXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.37%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.55%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.14%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

12.22%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.20%

+2.68%