Сравнение PRFDX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
PRFDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1985 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFDX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFDX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 0.85% | 15.88% | 11.85% | 9.75% | -3.25% | 25.60% | 1.28% | 33.66% | -9.29% | 15.46% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFDX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRFDX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.60% соответственно.
PRFDX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 11.10%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFDX и AUXFX
PRFDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
PRFDX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
PRFDX
AUXFX
Сравнение PRFDX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFDX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.62 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.96 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFDX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRFDX и AUXFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFDX и AUXFX
Дивидендная доходность PRFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 3.80% | 3.87% | 8.91% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 12.53% | 11.43% | 8.97% | 7.75% | 7.48% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRFDX и AUXFX
Максимальная просадка PRFDX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFDX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFDX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -39.82% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.19% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -15.73% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -33.69% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -3.90% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.44% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.90% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFDX и AUXFX
T. Rowe Price Equity Income Fund (PRFDX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PRFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFDX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.37% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 6.55% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 12.14% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 12.22% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.20% | +2.68% |