Сравнение PRFD с IPPP
PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. PRFD charges 0.74%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности PRFD и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRFD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.44% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PRFD и IPPP
Секторы
PRFD
IPPP
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
PRFD
IPPP
-
Коммуникационные услуги
PRFD
IPPP
-
Сырьевые материалы
PRFD
-
IPPP
-
Потребительский циклический сектор
PRFD
-
IPPP
-
Потребительский защитный сектор
PRFD
-
IPPP
-
Энергетика
PRFD
-
IPPP
-
Здравоохранение
PRFD
-
IPPP
-
Промышленность
PRFD
-
IPPP
-
Недвижимость
PRFD
-
IPPP
-
Технологии
PRFD
-
IPPP
-
Коммунальные услуги
PRFD
-
IPPP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD vs. IPPP — Ранг доходности на риск
PRFD
IPPP
Сравнение PRFD c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и IPPP
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | 0.00% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 0.00% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 0.00% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 0.00% | +4.88% |
Сравнение комиссий PRFD и IPPP
PRFD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и IPPP
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PRFD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRFD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: PIMCO and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для PRFD и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор