Сравнение PRERX с PRRSX
PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) and PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRERX returned 5.89%/yr vs 6.61%/yr for PRRSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRERX charges 1.37%/yr vs 0.79%/yr for PRRSX.
Доходность
Сравнение доходности PRERX и PRRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у PRRSX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PRRSX по среднегодовой доходности: 5.89% против 6.61% соответственно.
PRERX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 5.89%
PRRSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам PRERX и PRRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 10.20% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 12.55% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
Correlation
The correlation between PRERX and PRRSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г. | 0.94 |
The correlation between PRERX and PRRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRERX vs. PRRSX — Ранг доходности на риск
PRERX
PRRSX
Сравнение PRERX c PRRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | PRRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.85 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 6.34 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.17 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и PRRSX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки PRRSX в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PRRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRERX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -77.82% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.05% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -17.77% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -37.14% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -45.75% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -2.88% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -13.09% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.62% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и PRRSX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 3.65%, в то время как у PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRERX | PRRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.28% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.17% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 14.26% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 20.20% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.86% | -2.18% |
Сравнение комиссий PRERX и PRRSX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PRRSX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и PRRSX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности PRRSX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 1.98% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.79% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PRERX and PRRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRRSX has higher volatility (4.28%) compared to PRERX (3.65%). In terms of maximum drawdown, PRERX dropped -70.21% vs PRRSX's -77.82%.
PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRERX и PRRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор