PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции PREMX превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.00% соответственно.

PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с DBLEXPREMX с DBLLXPREMX с PRSCX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий PREMX и SEDAX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

PREMX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXSEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

3.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.59

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.80

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

12.58

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.39

+0.46

Корреляция

Корреляция между PREMX и SEDAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и SEDAX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и SEDAX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-37.03%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.49%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-27.01%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-27.25%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-4.97%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-6.83%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и SEDAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.95%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.99%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

5.60%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.91%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.42%

-1.28%