PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREMX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREMX с PRDGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PREMX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		0.13%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.27%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 4.61% против 12.34% соответственно.

PREMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.13%
6 месяцев
3.88%
1 год
12.33%
3 года*
14.21%
5 лет*
4.91%
10 лет*
4.61%

PRDGX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.21%
1 год
11.19%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.55%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с PREMX:
PREMX с RPIFXPREMX с TRBUXPREMX с GMCDXPREMX с FHIFXPREMX с DBLLXPREMX с AMAPXPREMX с DBLEX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий PREMX и PRDGX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

PREMX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREMXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.78

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.19

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.05

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

4.97

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREMX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREMXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.78

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.65

+0.21

Корреляция

Корреляция между PREMX и PRDGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и PRDGX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PRDGX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund		6.84%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.12%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и PRDGX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREMXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-49.79%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.14%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-19.31%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-33.18%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.23%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.44%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.39%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.88%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREMXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.06%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

7.60%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

15.06%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

14.07%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

15.87%

-8.73%