Сравнение PREMX с GMOQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и GMOQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.84% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 2.32% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
GMOQX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и GMOQX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Доходность на риск
PREMX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
PREMX
GMOQX
Сравнение PREMX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.14 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 4.57 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.59 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 18.03 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.14 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и GMOQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и GMOQX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности GMOQX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.23% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и GMOQX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и GMOQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -31.41% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -5.66% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -3.53% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -10.04% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.14% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и GMOQX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.28% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 3.93% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 6.71% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 11.00% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 11.00% | -3.86% |