Сравнение PREMX с EELDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и EELDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и EELDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 4.55% против 7.77% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и EELDX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EELDX в 0.78%.
Доходность на риск
PREMX vs. EELDX — Ранг доходности на риск
PREMX
EELDX
Сравнение PREMX c EELDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | EELDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 4.12 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 5.70 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.00 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.06 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 16.48 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 4.12 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.70 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.64 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.31 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и EELDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и EELDX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности EELDX в 11.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и EELDX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и EELDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -19.12% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -3.68% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -17.35% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -19.12% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -3.56% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.94% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.91% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и EELDX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) имеют волатильность 1.76% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | EELDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.85% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.76% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 3.72% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.59% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.76% | +2.38% |