PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELDX с FIBPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELDX и FIBPX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EELDX и FIBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
73.48%
15.89%
EELDX
FIBPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELDX:

4.41

FIBPX:

0.74

Коэф-т Сортино

EELDX:

6.89

FIBPX:

1.09

Коэф-т Омега

EELDX:

2.10

FIBPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EELDX:

7.96

FIBPX:

0.24

Коэф-т Мартина

EELDX:

34.53

FIBPX:

2.42

Индекс Язвы

EELDX:

0.41%

FIBPX:

1.73%

Дневная вол-ть

EELDX:

3.20%

FIBPX:

5.61%

Макс. просадка

EELDX:

-19.13%

FIBPX:

-29.22%

Текущая просадка

EELDX:

-0.50%

FIBPX:

-11.94%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у FIBPX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции FIBPX по среднегодовой доходности: 5.94% против 1.62% соответственно.


EELDX

С начала года

13.57%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.98%

5 лет

5.40%

10 лет

5.94%

FIBPX

С начала года

3.31%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

4.41%

1 год

3.77%

5 лет

-0.26%

10 лет

1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELDX и FIBPX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FIBPX в 0.00%.


EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
График комиссии EELDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии FIBPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELDX c FIBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELDX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.410.74
Коэффициент Сортино EELDX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.891.09
Коэффициент Омега EELDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.101.13
Коэффициент Кальмара EELDX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.007.960.24
Коэффициент Мартина EELDX, с текущим значением в 34.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0034.532.42
EELDX
FIBPX

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа FIBPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и FIBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.41
0.74
EELDX
FIBPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и FIBPX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FIBPX в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
7.89%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%3.70%
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio
3.49%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.62%0.00%3.85%4.07%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и FIBPX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки FIBPX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и FIBPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-11.94%
EELDX
FIBPX

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и FIBPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.19%, в то время как у Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
1.61%
EELDX
FIBPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab