PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EELDX с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELDX и EMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EELDX с EMB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).

EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EELDX или EMB.

Доходность

Сравнение доходности EELDX и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELDX:

3.20

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

EELDX:

4.44

EMB:

1.58

Коэф-т Омега

EELDX:

1.71

EMB:

1.21

Коэф-т Кальмара

EELDX:

3.21

EMB:

0.70

Коэф-т Мартина

EELDX:

15.69

EMB:

5.24

Индекс Язвы

EELDX:

0.67%

EMB:

1.58%

Дневная вол-ть

EELDX:

3.44%

EMB:

7.60%

Макс. просадка

EELDX:

-19.12%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

EELDX:

-0.74%

EMB:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 6.21% против 2.72% соответственно.

EELDX

С начала года

4.55%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.56%

1 год

10.92%

3 года

11.07%

5 лет

7.74%

10 лет

6.21%

EMB

С начала года

3.60%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.53%

3 года

5.03%

5 лет

1.47%

10 лет

2.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Сравнение комиссий EELDX и EMB

EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EELDX и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EELDX
Ранг риск-скорректированной доходности EELDX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EELDX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EELDX c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа EMB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и EMB

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности EMB в 5.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.80%8.63%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.53%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и EMB

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EMB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и EMB

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.40%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...