Сравнение EELDX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EELDX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EELDX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 1.45% | 15.80% | 14.87% | 11.46% | -6.14% | 1.55% | 7.44% | 18.34% | -4.27% | 13.05% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EELDX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 7.77% против 3.23% соответственно.
EELDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 7.77%
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EELDX и EMB
EELDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
EELDX vs. EMB — Ранг доходности на риск
EELDX
EMB
Сравнение EELDX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EELDX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.33 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.70 | 1.88 | +3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.28 | +0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.12 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 8.52 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EELDX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.33 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.70 | 0.19 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | 0.33 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.42 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между EELDX и EMB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EELDX и EMB
Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности EMB в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EELDX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 11.18% | 9.44% | 8.58% | 9.02% | 9.17% | 7.87% | 7.71% | 7.86% | 8.16% | 7.90% | 4.12% | 1.65% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок EELDX и EMB
Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EELDX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -34.70% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.51% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -28.74% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -28.74% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.10% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -5.10% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.12% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EELDX и EMB
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.85%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EELDX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.15% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.02% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 6.96% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 9.74% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 9.94% | -5.18% |