PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EELDX с AGEPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EELDX и AGEPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности EELDX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
77.78%
66.17%
EELDX
AGEPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EELDX:

4.41

AGEPX:

4.17

Коэф-т Сортино

EELDX:

6.89

AGEPX:

6.09

Коэф-т Омега

EELDX:

2.10

AGEPX:

1.98

Коэф-т Кальмара

EELDX:

7.96

AGEPX:

4.18

Коэф-т Мартина

EELDX:

34.53

AGEPX:

28.50

Индекс Язвы

EELDX:

0.41%

AGEPX:

0.51%

Дневная вол-ть

EELDX:

3.20%

AGEPX:

3.46%

Макс. просадка

EELDX:

-19.13%

AGEPX:

-21.26%

Текущая просадка

EELDX:

-0.50%

AGEPX:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, EELDX показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции EELDX превзошли акции AGEPX по среднегодовой доходности: 5.94% против 5.20% соответственно.


EELDX

С начала года

13.57%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

5.14%

1 год

13.98%

5 лет

5.40%

10 лет

5.94%

AGEPX

С начала года

14.28%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

6.03%

1 год

14.41%

5 лет

4.58%

10 лет

5.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EELDX и AGEPX

EELDX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.


AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
График комиссии AGEPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.38%
График комиссии EELDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EELDX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EELDX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.414.17
Коэффициент Сортино EELDX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.896.09
Коэффициент Омега EELDX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.101.98
Коэффициент Кальмара EELDX, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.007.964.18
Коэффициент Мартина EELDX, с текущим значением в 34.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0034.5328.50
EELDX
AGEPX

Показатель коэффициента Шарпа EELDX на текущий момент составляет 4.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGEPX равному 4.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EELDX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.505.005.506.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.41
4.17
EELDX
AGEPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EELDX и AGEPX

Дивидендная доходность EELDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности AGEPX в 10.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
7.89%9.07%9.15%7.89%7.69%7.87%8.13%7.87%4.12%1.65%3.98%3.70%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
10.63%9.40%8.76%7.66%7.08%8.40%9.57%7.08%7.84%7.43%2.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EELDX и AGEPX

Максимальная просадка EELDX за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EELDX и AGEPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-0.70%
EELDX
AGEPX

Волатильность

Сравнение волатильности EELDX и AGEPX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) составляет 1.19%, в то время как у American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что EELDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19%
1.30%
EELDX
AGEPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab