Сравнение PREFX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.98% против 15.86% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и VOOG
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
PREFX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
PREFX
VOOG
Сравнение PREFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.62 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.76 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.81 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и VOOG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и VOOG
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и VOOG
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -32.73% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.71% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -32.73% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -32.73% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -9.07% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -5.01% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.54% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и VOOG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.28% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.68% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.28% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.16% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 20.65% | +0.56% |