PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и One Rock Fund (ONERX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%57.23%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий PREFX и ONERX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Доходность на риск

PREFX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.96

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.42

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.49

-3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

15.11

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.96

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Корреляция

Корреляция между PREFX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и ONERX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и ONERX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-96.43%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-17.63%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-96.43%

+60.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-92.58%

+79.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-30.62%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.24%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и ONERX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 6.84%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

18.51%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

31.07%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

41.95%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

821.63%

-799.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

747.39%

-726.18%