Сравнение PREFX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.17% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и IOLZX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
PREFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
PREFX
IOLZX
Сравнение PREFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.54 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.07 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и IOLZX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и IOLZX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -56.03% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -15.69% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -27.77% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -41.04% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -10.48% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -12.71% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.76% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и IOLZX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 6.84%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.90% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.56% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.81% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.38% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.28% | -1.07% |