PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и IOLZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
-9.48%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
IOLZX
ICON Equity Fund
2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.17% соответственно.


PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

ICON Equity Fund

Сравнение комиссий PREFX и IOLZX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.


Доходность на риск

PREFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.54

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.07

-2.31

PREFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между PREFX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и IOLZX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
IOLZX
ICON Equity Fund
10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и IOLZX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и IOLZX.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-56.03%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-15.69%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-27.77%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-41.04%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-10.48%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-12.71%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.76%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и IOLZX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) составляет 6.84%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что PREFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.90%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.56%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.81%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.38%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.28%

-1.07%