PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-8.60%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.72% соответственно.

PREFX

1 день
0.97%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.60%
6 месяцев
-8.68%
1 год
15.30%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.78%
10 лет*
15.09%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий PREFX и EFCNX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Доходность на риск

PREFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.43

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.41

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

3.10

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.43

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между PREFX и EFCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и EFCNX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и EFCNX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-38.34%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-14.32%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-38.34%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-38.34%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

0.00%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-8.74%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.45%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и EFCNX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

0.00%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

5.20%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

22.14%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

23.15%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.85%

-1.65%