PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с PGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и PGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
PGX
Invesco Preferred ETF
-0.88%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.88%.


PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*

PGX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-3.59%
1 год
3.48%
3 года*
4.70%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Invesco Preferred ETF

Сравнение комиссий PREF и PGX

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


Доходность на риск

PREF vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.49

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.73

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.77

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

1.78

+7.39

PREF vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.49

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.14

+0.50

Корреляция

Корреляция между PREF и PGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PGX

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PGX в 6.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.20%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%

Просадки

Сравнение просадок PREF и PGX

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-66.44%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-4.98%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-24.67%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.97%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-8.17%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.16%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PGX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

4.27%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

7.14%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

11.07%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

13.00%

-6.65%