Сравнение PREF с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PREF и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.88%.
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и PGX
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
PREF vs. PGX — Ранг доходности на риск
PREF
PGX
Сравнение PREF c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.49 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.73 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.77 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 1.78 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.49 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PREF и PGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и PGX
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PGX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и PGX
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -66.44% | +43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -4.98% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -24.67% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -5.97% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.17% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.16% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и PGX
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.48% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 4.27% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 7.14% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 11.07% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 13.00% | -6.65% |