Сравнение PREF с PFFV

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.58%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PREF и PFFV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PFFV в 8.35%

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PFFV.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что PREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.