PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PREF is actively managed, while PFFV is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.07%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности PREF и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.93%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%9.85%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between PREF and PFFV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PREF и PFFV

Секторы
PREF
PFFV

Финансовые услуги

100.0%
72.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PREF
100.0%
PFFV
72.1%

Сырьевые материалы

PREF

-

PFFV

-

Коммуникационные услуги

PREF

-

PFFV

-

Потребительский циклический сектор

PREF

-

PFFV

-

Потребительский защитный сектор

PREF

-

PFFV

-

Энергетика

PREF

-

PFFV
1.6%

Здравоохранение

PREF

-

PFFV

-

Промышленность

PREF

-

PFFV

-

Недвижимость

PREF

-

PFFV
19.6%

Технологии

PREF

-

PFFV

-

Коммунальные услуги

PREF

-

PFFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

PREF vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.27

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.88

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.61

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

4.52

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.27

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PREF и PFFV

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-18.96%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.23%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-6.07%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-18.96%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.31%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.18%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.15%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PFFV

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.79%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.84%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.12%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

8.84%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

8.69%

-2.39%

Сравнение комиссий PREF и PFFV

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PFFV

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

PREF and PFFV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFV has higher volatility (0.79%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, PREF leads with 3.07% vs 2.24% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PREF has performed better with a 3.07% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

PFFV has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 5.16% for PREF.

They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.25% for PFFV.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор