Сравнение PREF с CWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).
PREF и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и CWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 2.86% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 2.86%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и CWB
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Доходность на риск
PREF vs. CWB — Ранг доходности на риск
PREF
CWB
Сравнение PREF c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.50 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.07 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.80 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.27 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.29 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PREF и CWB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и CWB
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CWB в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и CWB
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и CWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -32.06% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -7.52% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -28.41% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.16% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.22% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.27% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и CWB
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 6.36% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 11.48% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 14.38% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 12.85% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 14.33% | -7.98% |