PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с TQAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с TQAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и TQAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и TQAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TQAIX с доходностью -0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDSX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции TQAIX немного впереди с 11.43%.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с BDSIXTQAIX с VTITQAIX с KSOAXTQAIX с KSCOXTQAIX с PRCOX

Сравнение комиссий PRDSX и TQAIX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TQAIX в 0.65%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

PRDSX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXTQAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.79

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.03

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.74

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. TQAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQAIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и TQAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXTQAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRDSX и TQAIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и TQAIX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности TQAIX в 12.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и TQAIX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и TQAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXTQAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-37.58%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.20%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-33.12%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-37.58%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-8.28%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-7.65%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.46%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и TQAIX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеют волатильность 8.74% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXTQAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

8.76%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

15.73%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

23.57%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.42%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.50%

0.00%