Сравнение PRDSX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -4.64% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.16% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.82%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SSCPX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
PRDSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
PRDSX
SSCPX
Сравнение PRDSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.17 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 3.79 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SSCPX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 13.31% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SSCPX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -53.65% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -11.83% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -27.78% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -43.59% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -11.54% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -10.30% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.66% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SSCPX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) имеют волатильность 7.45% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 14.84% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 22.41% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.10% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.90% | -1.44% |