PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.64% соответственно.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PRDSX и PRCOX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.29

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.07

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между PRDSX и PRCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и PRCOX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и PRCOX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-53.96%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.19%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.94%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-34.42%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.57%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-9.22%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.59%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и PRCOX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.63%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.35%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

18.35%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.33%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.33%

+3.17%