Сравнение PRDSX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 11.28% против 8.12% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и ETEGX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
PRDSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
PRDSX
ETEGX
Сравнение PRDSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.23 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.20 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.31 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | -0.75 | +8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.23 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и ETEGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и ETEGX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и ETEGX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -67.58% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -13.05% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -24.30% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -36.66% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -13.88% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -22.84% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 5.47% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и ETEGX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 5.34% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 11.16% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 19.73% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.76% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.82% | +1.68% |