PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с CMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-4.64%17.44%12.97%10.16%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-4.71%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDSX показывает доходность -4.64%, а CMCIX немного ниже – -4.71%.

PRDSX

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.87%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.82%

CMCIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-7.29%
1 год
-5.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с LADYX

Сравнение комиссий PRDSX и CMCIX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.29

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.30

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.54

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

-1.39

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.29

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между PRDSX и CMCIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и CMCIX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности CMCIX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		13.31%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.46%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и CMCIX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-21.50%

-37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.55%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-16.43%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-6.16%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.90%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и CMCIX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.68%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

10.54%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

19.19%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.61%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

16.61%

+4.85%