PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSF с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDSF с ADM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRDSF (Prada S.p.A) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. PRDSF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRDSF returned 5.45%/yr vs 10.14%/yr for ADM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDSF и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prada S.p.A (PRDSF) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSF показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции PRDSF уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 5.45% против 10.14% соответственно.

PRDSF

1 день
4.29%
1 месяц
8.71%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-19.99%
3 года*
-6.77%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
5.45%

ADM

1 день
1.94%
1 месяц
-1.88%
С начала года
35.02%
6 месяцев
34.35%
1 год
50.96%
3 года*
4.70%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSF и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSF
Prada S.p.A		-12.28%-27.24%49.21%1.11%-5.79%-13.67%97.14%10.81%-1.82%-9.37%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		35.02%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between PRDSF and ADM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2011 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRDSF:

$12.63B

ADM:

$37.05B

EPS

PRDSF:

€0.66

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

PRDSF:

6.58

ADM:

34.27

Коэффициент P/S

PRDSF:

1.00

ADM:

0.46

Коэффициент P/B

PRDSF:

2.39

ADM:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

PRDSF:

€11.13B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDSF:

€8.92B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

PRDSF:

€3.40B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prada S.p.A

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с PRDSF:
PRDSF с JLGMXPRDSF с LVMUYPRDSF с MC.PAPRDSF с ELPRDSF с BCUCYPRDSF с PST.MIPRDSF с ENEL.MI
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

PRDSF vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSF
Ранг доходности на риск PRDSF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSF c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDSFADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.91

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.64

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

4.00

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

10.46

-11.48

PRDSF vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSF на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSF и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDSF и ADM

Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSFADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.14%

-68.01%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.42%

-12.79%

-18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.86%

-49.22%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-54.14%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.37%

-54.14%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.27%

-12.46%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.54%

-21.59%

-19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.61%

4.89%

+14.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSF и ADM

Prada S.p.A (PRDSF) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSFADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

8.16%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

19.47%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.44%

26.89%

+31.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.36%

28.27%

+27.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.16%

26.94%

+26.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSF и ADM

Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ADM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.69%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
PRDSF
Prada S.p.A		0.50%3.27%1.81%2.19%1.49%0.73%0.00%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDSF и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202120222023202420252026
2.96B
20.49B
(PRDSF) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRDSF значения в EUR, ADM значения в USD

Сравнение рентабельности PRDSF и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Prada S.p.A и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
80.5%
6.0%
Активы портфеля
PRDSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

PRDSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила об операционной прибыли в 712.40M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

PRDSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о чистой прибыли в 463.48M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

PRDSF and ADM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSF has higher volatility (14.94%) compared to ADM (8.16%). In terms of maximum drawdown, PRDSF dropped -75.14% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSF и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор