Сравнение PRDSF с ADM
PRDSF (Prada S.p.A) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. PRDSF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PRDSF returned 4.96%/yr vs 9.55%/yr for ADM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDSF и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDSF показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 42.75%. За последние 10 лет акции PRDSF уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.55% соответственно.
PRDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.96%
ADM
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 42.75%
- 6 месяцев
- 39.07%
- 1 год
- 77.67%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам PRDSF и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | -16.28% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 10.81% | -1.82% | -9.37% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 42.75% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between PRDSF and ADM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PRDSF:
$12.05B
ADM:
$39.17B
PRDSF:
$0.66
ADM:
$2.23
PRDSF:
7.14
ADM:
36.23
PRDSF:
1.08
ADM:
0.49
PRDSF:
2.60
ADM:
1.72
PRDSF:
$11.13B
ADM:
$80.61B
PRDSF:
$8.92B
ADM:
$4.70B
PRDSF:
$3.40B
ADM:
$3.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDSF vs. ADM — Ранг доходности на риск
PRDSF
ADM
Сравнение PRDSF c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSF | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.11 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 17.02 | -18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSF | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.88 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PRDSF и ADM
Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDSF | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.14% | -68.01% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -12.79% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -49.22% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -54.14% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -54.14% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -7.45% | -41.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -21.60% | -19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 4.58% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSF и ADM
Текущая волатильность для Prada S.p.A (PRDSF) составляет 7.12%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDSF | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.82% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 19.32% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 27.10% | +30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 28.23% | +26.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 26.95% | +26.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSF и ADM
Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ADM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.55% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
PRDSF Prada S.p.A | 0.52% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDSF и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDSF и ADM
PRDSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
PRDSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила об операционной прибыли в 712.40M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
PRDSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о чистой прибыли в 463.48M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRDSF and ADM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.82%) compared to PRDSF (7.12%). In terms of maximum drawdown, PRDSF dropped -75.14% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDSF и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор