Сравнение PRDSF с LVMUY
PRDSF (Prada S.p.A) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, PRDSF returned 4.96%/yr vs 14.91%/yr for LVMUY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDSF и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDSF показывает доходность -16.28%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции PRDSF уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 4.96% против 14.91% соответственно.
PRDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.96%
LVMUY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -25.97%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- -12.28%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам PRDSF и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | -16.28% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 10.81% | -1.82% | -9.37% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.97% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Correlation
The correlation between PRDSF and LVMUY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PRDSF:
$0.66
LVMUY:
$18.76
PRDSF:
7.14
LVMUY:
5.86
PRDSF:
1.08
LVMUY:
0.83
PRDSF:
$11.13B
LVMUY:
$165.19B
PRDSF:
$8.92B
LVMUY:
$110.09B
PRDSF:
$3.40B
LVMUY:
$44.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDSF vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
PRDSF
LVMUY
Сравнение PRDSF c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSF | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.16 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.33 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSF | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.21 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PRDSF и LVMUY
Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDSF | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.14% | -80.82% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -31.47% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -46.56% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -46.56% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -46.56% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -41.19% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -20.59% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 15.26% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSF и LVMUY
Текущая волатильность для Prada S.p.A (PRDSF) составляет 7.12%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDSF | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.00% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 22.56% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 32.24% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 32.48% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 30.95% | +22.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSF и LVMUY
Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LVMUY в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.74% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
PRDSF Prada S.p.A | 0.52% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDSF и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDSF и LVMUY
PRDSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
PRDSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила об операционной прибыли в 712.40M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PRDSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о чистой прибыли в 463.48M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRDSF and LVMUY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVMUY has higher volatility (9.00%) compared to PRDSF (7.12%). In terms of maximum drawdown, PRDSF dropped -75.14% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDSF и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор