Сравнение PRDSF с JLGMX
PRDSF (Prada S.p.A) is a stock, while JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PRDSF returned 4.96%/yr vs 20.03%/yr for JLGMX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDSF и JLGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDSF показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PRDSF уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 4.96% против 20.03% соответственно.
PRDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.96%
JLGMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам PRDSF и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | -16.28% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 10.81% | -1.82% | -9.37% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 7.17% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Correlation
The correlation between PRDSF and JLGMX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDSF vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
PRDSF
JLGMX
Сравнение PRDSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSF | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.22 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.49 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.31 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.68 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.93 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.85 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PRDSF и JLGMX
Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и JLGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.14% | -31.82% | -43.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -16.73% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -21.47% | -26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -31.13% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -31.82% | -24.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -0.73% | -47.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -5.81% | -35.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 5.85% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSF и JLGMX
Prada S.p.A (PRDSF) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.95% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 11.21% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 15.60% | +41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 20.18% | +35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 21.57% | +31.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSF и JLGMX
Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 10.30% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
PRDSF Prada S.p.A | 0.52% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRDSF and JLGMX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDSF has higher volatility (7.12%) compared to JLGMX (3.95%). In terms of maximum drawdown, PRDSF dropped -75.14% vs JLGMX's -31.82%.
JLGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDSF и JLGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор