Сравнение PRDSF с BCUCY
PRDSF (Prada S.p.A) and BCUCY (Brunello Cucinelli SpA ADR) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PRDSF returned -4.61%/yr vs 9.59%/yr for BCUCY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDSF и BCUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDSF показывает доходность -16.28%, что значительно выше, чем у BCUCY с доходностью -18.37%.
PRDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.96%
BCUCY
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -18.37%
- 6 месяцев
- -14.19%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRDSF и BCUCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | -16.28% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 22.58% |
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | -18.37% | 7.17% | 13.09% | 35.15% | 2.92% | 55.41% | 25.75% | 1.77% |
Correlation
The correlation between PRDSF and BCUCY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
PRDSF:
$12.05B
BCUCY:
$6.41B
PRDSF:
$0.66
BCUCY:
$0.37
PRDSF:
7.14
BCUCY:
25.21
PRDSF:
0.22
BCUCY:
0.94
PRDSF:
1.08
BCUCY:
2.39
PRDSF:
2.60
BCUCY:
11.74
PRDSF:
$11.13B
BCUCY:
$2.68B
PRDSF:
$8.92B
BCUCY:
$1.01B
PRDSF:
$3.40B
BCUCY:
$565.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDSF vs. BCUCY — Ранг доходности на риск
PRDSF
BCUCY
Сравнение PRDSF c BCUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSF | BCUCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.48 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.90 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSF | BCUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.40 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PRDSF и BCUCY
Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что больше максимальной просадки BCUCY в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и BCUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDSF | BCUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.14% | -45.36% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -39.50% | +7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -42.50% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -42.50% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -30.73% | -17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -16.80% | -24.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 20.90% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSF и BCUCY
Текущая волатильность для Prada S.p.A (PRDSF) составляет 7.12%, в то время как у Brunello Cucinelli SpA ADR (BCUCY) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDSF | BCUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 14.10% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 33.65% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 47.09% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 48.13% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 52.27% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSF и BCUCY
Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BCUCY в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUCY Brunello Cucinelli SpA ADR | 1.29% | 0.88% | 0.89% | 0.71% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDSF Prada S.p.A | 0.52% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDSF и BCUCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и Brunello Cucinelli SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRDSF и BCUCY
PRDSF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
BCUCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -3.89M при выручке в 718.46M, что соответствует валовой рентабельности в -0.5%.
PRDSF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила об операционной прибыли в 712.40M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BCUCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 74.26M при выручке в 718.46M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PRDSF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prada S.p.A сообщила о чистой прибыли в 463.48M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
BCUCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brunello Cucinelli SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 61.31M при выручке в 718.46M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
PRDSF and BCUCY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCUCY has higher volatility (14.10%) compared to PRDSF (7.12%). In terms of maximum drawdown, PRDSF dropped -75.14% vs BCUCY's -45.36%.
BCUCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDSF и BCUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор