Сравнение PRDMX с DRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и DRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и DRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | -8.21% | 18.09% | 20.49% | 24.81% | -32.59% | 14.91% | 55.27% | 41.73% | -11.16% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у DRMCX с доходностью -8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDMX имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции DRMCX немного впереди с 12.78%.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
DRMCX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и DRMCX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DRMCX в 0.83%.
Доходность на риск
PRDMX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск
PRDMX
DRMCX
Сравнение PRDMX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | DRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.54 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и DRMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и DRMCX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что меньше доходности DRMCX в 18.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
DRMCX Virtus Mid-Cap Growth Fund | 18.01% | 16.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.44% | 9.02% | 4.12% | 14.34% | 8.78% | 7.35% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и DRMCX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и DRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -86.34% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.82% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -43.47% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -43.47% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -13.75% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -45.07% | +36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.07% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и DRMCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 5.96%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | DRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 7.09% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 14.45% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 25.06% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 24.04% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 23.48% | -2.05% |