Сравнение PRDGX с PRNHX
PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRDGX returned 12.87%/yr vs 14.70%/yr for PRNHX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRDGX charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for PRNHX.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и PRNHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDGX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.70% соответственно.
PRDGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.87%
PRNHX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам PRDGX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.60% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 15.06% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Correlation
The correlation between PRDGX and PRNHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.78 |
The correlation between PRDGX and PRNHX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRDGX
PRNHX
Сравнение PRDGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDGX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.22 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.57 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и PRNHX
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и PRNHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -70.96% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -13.12% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -26.65% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -48.37% | +29.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -48.37% | +15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.36% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -18.38% | +12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.39% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.33%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 6.75% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 15.55% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 19.51% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 24.58% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 22.83% | -6.95% |
Сравнение комиссий PRDGX и PRNHX
PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и PRNHX
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности PRNHX в 10.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.52% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 10.30% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
PRDGX and PRNHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRNHX has higher volatility (6.75%) compared to PRDGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs PRNHX's -70.96%.
PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDGX и PRNHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор