PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRDGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.31% против 19.12% соответственно.


PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий PRDGX и PAGRX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

PRDGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRDGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.74

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.21

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

16.28

-10.92

PRDGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRDGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.74

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.53

+0.12

Корреляция

Корреляция между PRDGX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и PAGRX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и PAGRX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRDGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-55.87%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.80%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-36.52%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-38.01%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.77%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-10.09%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и PAGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRDGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.77%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

13.91%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

25.69%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

24.53%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

24.49%

-8.62%