Сравнение PRDGX с JEPIX
PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, PRDGX returned 10.09%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRDGX charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDGX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
PRDGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.77%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRDGX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 10.30% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -8.41% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between PRDGX and JEPIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between PRDGX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDGX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
PRDGX
JEPIX
Сравнение PRDGX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDGX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.14 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 3.30 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и JEPIX
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDGX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -32.63% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.41% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -13.42% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -13.67% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.54% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -3.21% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.56% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и JEPIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 1.79%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDGX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.09% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.03% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 8.71% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 11.48% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.67% | +1.15% |
Сравнение комиссий PRDGX и JEPIX
PRDGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и JEPIX
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.34% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRDGX and JEPIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPIX has higher volatility (2.09%) compared to PRDGX (1.79%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs JEPIX's -32.63%.
PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDGX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор