PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDGX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, PRDGX returned 12.87%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRDGX charges 0.62%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции GSFTX немного отстают с 12.47%.

PRDGX

1 день
0.79%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.14%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.87%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDGX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.60%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between PRDGX and GSFTX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.94

The correlation between PRDGX and GSFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPYGSFTX с schd

Доходность на риск

PRDGX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.31

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.32

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.81

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

14.36

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.31

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и GSFTX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDGXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-47.69%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.51%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-13.01%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.01%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-32.76%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.37%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.46%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и GSFTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.33%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDGXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

6.87%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

9.06%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.27%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.69%

+0.19%

Сравнение комиссий PRDGX и GSFTX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и GSFTX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.52%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRDGX and GSFTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to PRDGX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDGX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор