PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRDGX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции GSFTX немного отстают с 12.14%.


PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий PRDGX и GSFTX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

PRDGX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRDGXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.22

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.74

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.77

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.20

-2.85

PRDGX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRDGXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.11

Корреляция

Корреляция между PRDGX и GSFTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и GSFTX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности GSFTX в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и GSFTX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRDGXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-47.69%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.18%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.01%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-32.76%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.94%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.40%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и GSFTX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRDGXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.46%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.00%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.68%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.30%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.68%

+0.19%