PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PRDGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.31% против 9.64% соответственно.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PRDGX и DFIEX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PRDGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.95

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.55

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.57

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.07

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Корреляция

Корреляция между PRDGX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и DFIEX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и DFIEX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-62.22%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.01%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-28.66%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-41.04%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.75%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-12.26%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.81%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и DFIEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.09%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.45%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.90%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.65%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

16.35%

-0.48%