Сравнение PRCS с SPTM
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRCS is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, PRCS returned 15.02% vs 24.22% for SPTM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 13.92%.
PRCS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.47%
SPTM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 15.05%
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.54K | $1.57M | $893.50K | |
| $44.47M | $42.53M | $46.32M |
Сравнение доходности по годам PRCS и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 10.16% | 11.69% | -4.25% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 13.92% | 16.93% | -3.47% |
Correlation
The correlation between PRCS and SPTM is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between PRCS and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. SPTM — Ранг доходности на риск
PRCS
SPTM
Сравнение PRCS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCS | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.80 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 12.21 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCS и SPTM
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -54.80% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.68% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.23% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -9.00% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.99% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и SPTM
Parnassus Core Select ETF (PRCS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PRCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.05% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.20% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.81% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.99% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.05% | -1.25% |
Сравнение комиссий PRCS и SPTM
PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и SPTM
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SPTM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.03% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and SPTM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCS has higher volatility (4.53%) compared to SPTM (4.05%). In terms of maximum drawdown, PRCS dropped -18.20% vs SPTM's -54.80%.
On 1-year performance, SPTM leads with 24.22% vs 15.02% for PRCS. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 24.22% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.
SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.12% for PRCS.
They also come from different issuers: Parnassus and State Street. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.03% for SPTM.
SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор