Сравнение PRCS с PRVS
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both exchange-traded funds - PRCS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus, while PRVS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Parnassus. Both are actively managed. Over the past year, PRCS returned 12.71% vs 32.25% for PRVS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for PRVS.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у PRVS с доходностью 11.32%.
PRCS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.88% | 11.69% | -3.56% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 11.32% | 18.07% | -4.37% |
Correlation
The correlation between PRCS and PRVS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between PRCS and PRVS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. PRVS — Ранг доходности на риск
PRCS
PRVS
Сравнение PRCS c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCS | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.48 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 16.43 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCS | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.51 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PRCS и PRVS
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -17.64% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -9.32% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.45% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -2.68% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.97% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и PRVS
Текущая волатильность для Parnassus Core Select ETF (PRCS) составляет 2.40%, в то время как у Parnassus Value Select ETF (PRVS) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.21% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 10.09% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 12.92% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.81% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.81% | +0.05% |
Сравнение комиссий PRCS и PRVS
PRCS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRVS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и PRVS
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PRVS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.54% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and PRVS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVS has higher volatility (3.21%) compared to PRCS (2.40%). In terms of maximum drawdown, PRCS dropped -18.20% vs PRVS's -17.64%.
On 1-year performance, PRVS leads with 32.25% vs 12.71% for PRCS. On fees, PRCS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PRCS has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRVS has performed better with a 32.25% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRCS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for PRVS.
PRVS has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.13% for PRCS.
PRCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRVS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.59% for PRVS.
PRVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор