Сравнение PRCS с AFOS
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
PRCS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.88% | 6.60% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between PRCS and AFOS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
PRCS
AFOS
Сравнение PRCS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 4.35 | -3.91 |
Просадки
Сравнение просадок PRCS и AFOS
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -11.52% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.29% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.37% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 20.19% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.19% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 20.19% | -3.33% |
Сравнение комиссий PRCS и AFOS
PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и AFOS
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and AFOS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.13% for PRCS.
They also come from different issuers: Parnassus and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор