Сравнение PRCS с PSCX
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - PRCS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Parnassus, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past year, PRCS returned 15.02% vs 13.75% for PSCX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 6.99%.
PRCS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.47%
PSCX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.54K | $1.57M | $893.50K | |
| $30.03K | $18.18K | $35.40K |
Сравнение доходности по годам PRCS и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 10.16% | 11.69% | -4.25% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 6.99% | 12.08% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PRCS and PSCX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PRCS and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. PSCX — Ранг доходности на риск
PRCS
PSCX
Сравнение PRCS c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCS | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.28 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 16.35 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCS и PSCX
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -10.20% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -4.20% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -1.82% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 0.84% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и PSCX
Parnassus Core Select ETF (PRCS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PRCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.60% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 4.65% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 5.66% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 7.15% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 6.94% | +9.86% |
Сравнение комиссий PRCS и PSCX
PRCS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и PSCX
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.12% | 0.13% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and PSCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCS has higher volatility (4.53%) compared to PSCX (1.60%). In terms of maximum drawdown, PRCS dropped -18.20% vs PSCX's -10.20%.
On 1-year performance, PRCS leads with 15.02% vs 13.75% for PSCX. On fees, PRCS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRCS has performed better with a 15.02% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRCS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
PRCS has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for PSCX.
PRCS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Parnassus and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.75% for PSCX.
PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор