PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и VWEHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.18% соответственно.


PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Сравнение комиссий PRCPX и VWEHX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


Доходность на риск

PRCPX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.90

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

2.86

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.46

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

2.79

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

11.37

+11.10

PRCPX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа VWEHX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.90

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.99

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.87

+0.02

Корреляция

Корреляция между PRCPX и VWEHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и VWEHX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности VWEHX в 5.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и VWEHX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и VWEHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-30.17%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.52%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.83%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-19.69%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.80%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.30%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и VWEHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.39%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.29%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.45%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

4.85%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.26%

+0.19%