Сравнение PRCPX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.18% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и VWEHX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
PRCPX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
PRCPX
VWEHX
Сравнение PRCPX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.90 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.86 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.79 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 11.37 | +11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.90 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и VWEHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и VWEHX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и VWEHX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -30.17% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.52% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -13.83% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -19.69% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.80% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.30% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.62% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и VWEHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.39% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.29% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.45% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 4.85% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 5.26% | +0.19% |