Сравнение PRCPX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.88% против 16.72% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и TRLGX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
PRCPX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
PRCPX
TRLGX
Сравнение PRCPX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 0.59 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 1.02 | +4.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.14 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 0.55 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 1.83 | +20.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.59 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.43 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.55 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и TRLGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и TRLGX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и TRLGX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -55.56% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -18.18% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -40.44% | +26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -40.44% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -14.94% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.71% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 5.43% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 7.19% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 12.51% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 22.17% | -18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 22.41% | -17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 21.73% | -16.28% |