PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCPX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCPX с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PRCPX is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, PRCPX returned 9.12% vs 16.10% for TCAF. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

PRCPX

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.01%
1 год
9.12%
3 года*
10.51%
5 лет*
5.53%
10 лет*
6.50%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCPX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		1.54%11.51%9.36%8.86%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between PRCPX and TCAF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.43

The correlation between PRCPX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с BGBPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

PRCPX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCPXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.37

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
1.91

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.25

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

1.43

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.07

5.64

+16.43

PRCPX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и TCAF

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCPXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-16.37%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-11.33%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.97%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.07%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.86%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCPXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

3.60%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

9.20%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

11.77%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

13.98%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

13.98%

-8.53%

Сравнение комиссий PRCPX и TCAF

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и TCAF

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		9.30%9.32%8.77%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCPX and TCAF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (3.60%) compared to PRCPX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs TCAF's -16.37%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCPX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор