Сравнение PRCPX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.41% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRWCX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRWCX
Сравнение PRCPX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.27 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.37 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.34 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.34 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 9.70 | +12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.27 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRWCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRWCX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRWCX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -41.77% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -6.80% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -17.07% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -26.86% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -4.47% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.34% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.64% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRWCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.64% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.78% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 13.57% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 13.24% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 12.98% | -7.53% |