PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и PRWCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.41% соответственно.


PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий PRCPX и PRWCX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.


Доходность на риск

PRCPX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.27

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

2.37

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.34

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

2.34

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

9.70

+12.77

PRCPX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.27

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.88

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.90

-0.02

Корреляция

Корреляция между PRCPX и PRWCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и PRWCX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и PRWCX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRWCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-41.77%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-6.80%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-17.07%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-26.86%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.47%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.34%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.64%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.64%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.78%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

13.57%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

13.24%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

12.98%

-7.53%