PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и PRNHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.93% соответственно.


PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Сравнение комиссий PRCPX и PRNHX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.


Доходность на риск

PRCPX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

0.37

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

0.70

+4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.09

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.46

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

1.71

+19.36

PRCPX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

0.37

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

-0.08

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.57

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.47

+0.41

Корреляция

Корреляция между PRCPX и PRNHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и PRNHX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRNHX в 12.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и PRNHX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRNHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-70.96%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-13.70%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-48.37%

+34.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-48.37%

+25.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-27.08%

+25.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-18.39%

+15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.67%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

7.88%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

14.48%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

23.87%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

24.41%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

22.67%

-17.22%