Сравнение PRCPX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -5.34% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.93% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
PRNHX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRNHX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRNHX
Сравнение PRCPX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.37 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 0.70 | +4.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.09 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.46 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 1.71 | +19.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 0.37 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.08 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.57 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRNHX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRNHX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRNHX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.52% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRNHX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -70.96% | +47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -13.70% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -48.37% | +34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -48.37% | +25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -27.08% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -18.39% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.67% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 7.88% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 14.48% | -11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 23.87% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 24.41% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 22.67% | -17.22% |