PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRCPX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и FHYSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.44% соответственно.


PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Сравнение комиссий PRCPX и FHYSX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


Доходность на риск

PRCPX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCPXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.71

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

2.43

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.46

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.86

2.73

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.46

11.03

+11.43

PRCPX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа FHYSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCPXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.71

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.62

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.95

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRCPX и FHYSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и FHYSX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности FHYSX в 5.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и FHYSX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и FHYSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRCPXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-21.45%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-2.50%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-16.93%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-21.45%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.77%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.61%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.62%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и FHYSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRCPXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.43%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.79%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

5.20%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

5.77%

-0.32%