Сравнение PRCPX с DFCF
PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both funds - PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. PRCPX is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past 3 years, PRCPX returned 10.51%/yr vs 5.07%/yr for DFCF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.63%.
PRCPX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.50%
DFCF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCPX и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 1.54% | 11.51% | 9.36% | 14.90% | -10.50% | 1.04% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.63% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.04% |
Correlation
The correlation between PRCPX and DFCF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCPX vs. DFCF — Ранг доходности на риск
PRCPX
DFCF
Сравнение PRCPX c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCPX | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.83 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.07 | 5.39 | +16.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и DFCF
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCPX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -19.56% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -2.79% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.83% | -5.05% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.20% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -7.99% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.95% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и DFCF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 0.94%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCPX | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.44% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.98% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.96% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 6.45% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 6.45% | -1.00% |
Сравнение комиссий PRCPX и DFCF
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и DFCF
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности DFCF в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.30% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 9.30% | 9.32% | 8.77% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PRCPX and DFCF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFCF has higher volatility (1.44%) compared to PRCPX (0.94%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs DFCF's -19.56%.
PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCPX и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор