Сравнение PRCPX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и CRDOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	0.37%	14.80%	7.46%	14.90%	-10.50%	6.36%	2.52%
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund	-1.45%	7.48%	8.69%	8.06%	-10.62%	2.66%	1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

PRCPX

1 день: 0.51%

1 месяц: -1.12%

С начала года: 0.37%

6 месяцев: 3.54%

1 год: 14.12%

3 года*: 10.79%

5 лет*: 5.93%

10 лет*: 6.88%

CRDOX

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.43%

С начала года: -1.45%

6 месяцев: 0.10%

1 год: 6.40%

3 года*: 6.56%

5 лет*: 2.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Название символа

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с PRCPX:

PRCPX с TUHIX PRCPX с PRTIX PRCPX с PRHYX PRCPX с SICNX PRCPX с RPIDX PRCPX с SCYB PRCPX с PRFRX

Часто сравнивают с CRDOX:

CRDOX с FXAIX CRDOX с VOO CRDOX с HEFA CRDOX с KHYAX CRDOX с BRHYX CRDOX с IPHYX CRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий PRCPX и CRDOX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

PRCPX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

CRDOX

Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

PRCPX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRDOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRCPX	CRDOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.49	2.04	+1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.55	2.80	+2.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.93	1.47	+0.46
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.86	1.81	+3.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	22.46	8.08	+14.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCPX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRCPX	CRDOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.49	2.04	+1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.24	0.66	+0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.27	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.72	+0.17

Корреляция

Корреляция между PRCPX и CRDOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и CRDOX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности CRDOX в 6.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund	12.83%	12.19%	7.03%	7.88%	4.89%	5.11%	5.36%	5.18%	5.72%	4.95%	5.88%	7.58%
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund	6.34%	5.18%	6.96%	6.86%	5.82%	2.73%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и CRDOX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRCPX	CRDOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.07%	-15.92%	-7.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.03%	-3.14%	+0.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.34%	-15.92%	+1.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-23.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.24%	-2.81%	+1.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.16%	-3.63%	+0.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	0.70%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и CRDOX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRCPX	CRDOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.24%	1.44%	-0.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.48%	2.19%	+0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.12%	3.28%	+0.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.79%	4.11%	+0.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.45%	4.04%	+1.41%

Сравнение PRCPX с CRDOX

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и CRDOX

Сравнение доходности по годам PRCPX и CRDOX

Доходность по периодам

PRCPX

CRDOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRCPX и CRDOX

Доходность на риск

PRCPX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

PRCPX

CRDOX

Сравнение PRCPX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRCPX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и CRDOX

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и CRDOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и CRDOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)