Сравнение PRCPX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 5.26% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и CCLFX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
PRCPX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
PRCPX
CCLFX
Сравнение PRCPX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 8.00 | -4.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 16.02 | -10.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 5.88 | -3.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 16.71 | -12.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 101.68 | -80.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 8.00 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 5.17 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 4.54 | -3.66 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и CCLFX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и CCLFX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -3.91% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -0.46% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -2.25% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.09% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.16% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.08% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и CCLFX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.32% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.65% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.97% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 1.74% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 1.89% | +3.56% |