Сравнение PRCOX с STSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX).
PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и STSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCOX и STSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у STSEX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции STSEX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.27% соответственно.
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCOX и STSEX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии STSEX в 0.81%.
Доходность на риск
PRCOX vs. STSEX — Ранг доходности на риск
PRCOX
STSEX
Сравнение PRCOX c STSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BlackRock Exchange Portfolio (STSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCOX | STSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.87 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRCOX и STSEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и STSEX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности STSEX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и STSEX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки STSEX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и STSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -49.89% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.03% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -19.57% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -31.28% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -6.64% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -7.28% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.42% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и STSEX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCOX | STSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.39% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.92% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 14.49% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.38% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.71% | +1.62% |