PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCOX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.41% соответственно.

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRCOX и PRNHX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

PRCOX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.04

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

3.66

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRCOX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и PRNHX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и PRNHX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCOXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-70.96%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.70%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-48.37%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-48.37%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-23.90%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-18.39%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.71%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 5.63%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCOXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

9.16%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

15.10%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

24.21%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

24.47%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.71%

-4.38%