Сравнение PRCOX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCOX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCOX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCOX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PRCOX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.64% против 19.12% соответственно.
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCOX и PAGRX
PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PRCOX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PRCOX
PAGRX
Сравнение PRCOX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCOX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.49 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.21 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 16.28 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PRCOX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCOX и PAGRX
Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PRCOX и PAGRX
Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -55.87% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.80% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -36.52% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.42% | -38.01% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.77% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -10.09% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCOX и PAGRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 5.63%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCOX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.77% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 13.91% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 25.69% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 24.53% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 24.49% | -6.16% |