PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PRCOX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, PRCOX returned 13.80%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

PRCOX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
23.40%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.99%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		8.95%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-7.74%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between PRCOX and GLDM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.08

The correlation between PRCOX and GLDM shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

PRCOX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCOXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.90

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.26

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.00

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

2.87

+8.87

PRCOX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и GLDM

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-24.35%

-29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-24.35%

+15.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-24.35%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-24.35%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-21.96%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.27%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

8.44%

-6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и GLDM

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 4.69%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.73%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

23.93%

-13.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

27.15%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

18.13%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.98%

+1.41%

Сравнение комиссий PRCOX и GLDM

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и GLDM

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.08%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

PRCOX and GLDM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to PRCOX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs GLDM's -24.35%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор